Estratégia de negociação tsi

O TSI Trader.

O TSI Trader oferece análise técnica do mercado de ações, ouro e ações mineradoras selecionadas usando o índice True Strength (ETI). O Índice de Força Verdadeira é um sofisticado indicador de impulso de "tempo de baixa temporização". Os ganhos projetados das ações da empresa de mineração são fornecidos semanalmente pelo relatório de avaliações e estimativas dos analistas de metais e mineração da Bill Matlack publicados na Kitco e são usados ​​para destacar algumas ações de mineração para estudo.

6 Técnicas de compra / venda usando o indicador TSI.

Eu identifiquei nada menos que 6 técnicas para usar o indicador do Índice de Força Verdadeira (ETI) para a geração precisa de decisões comerciais de compra / venda.

Vou apresentar essas 6 técnicas acompanhadas de gráficos e demonstrar sua interpretação.

As 6 técnicas são:

1. ZERO Crossover.

2. Trend Line Break.

3. Divergência positiva / negativa.

4. Suporte / Linha de Resistência.

6. Crossover médio móvel.

Comecemos primeiro com o Crossover ZERO, pois demonstra a "verdade" maravilhosamente característica do indicador do Índice de Força Verdadeira:

a.) quando o indicador está subindo acima do nível ZERO, o preço também está aumentando sempre.

b.) quando o indicador está caindo abaixo do nível ZERO, o preço também está sempre caindo.

Este gráfico diário do SPY ETF demonstra o conceito de que quando o indicador TSI está subindo acima do nível ZERO, o preço sempre está aumentando.

Clique em qualquer gráfico para AGRADECER.

Este gráfico diário do SDS ETF demonstra o conceito de que quando o indicador TSI está caindo abaixo do nível ZERO, o preço sempre está caindo.

A segunda técnica é chamada de Trend Line Break. Um sinal de Compra é gerado quando uma série de picos descendentes estão conectados e a linha de tendência resultante finalmente se depara com uma leitura de indicador que começa a exceder a trajetória descendente da linha. Este gráfico de 4 horas do DZZ ETN produz alguns exemplos de sinal de compra usando a técnica Trend Line Break.

A técnica Trend Line Break emite um sinal de venda quando uma série de calhas ascendentes são finalmente atendidas por uma leitura de indicadores que começa a cair abaixo da linha de tendência resultante. Este gráfico de 4 horas da ETF GLD produz um par de exemplos de sinal Sell usando a técnica Trend Line Break.

A 3ª técnica é a técnica de Divergência Positiva e Negativa.

No caso de uma divergência positiva, o preço mantém de lado ou faz uma menor baixa, enquanto o indicador True Strength Index simultaneamente faz uma queda mais baixa. O que está acontecendo aqui é que o impulso (ETI) está melhorando, enquanto o preço parece estar indo a lugar algum. Esse desentendimento ou divergência na direção é positivo para a direção do preço em curso. Este gráfico de 60 minutos usa o ETF GLD para demonstrar uma ETI ascendente que é divergente de forma favorável ou positiva de preço.

Um sinal de venda de divergência negativa ocorre quando o preço se comercializa de lado ou mesmo faz um aumento ligeiramente superior, enquanto o ímpeto (ETI) simultaneamente faz um nível mais baixo. Neste caso, o preço parece ser estável ou melhorando, enquanto a TSI, que faz uma baixa alta, nos diz que o impulso está se tornando exausto. A diferença de direção, a divergência, portanto, exibe um resultado negativo pelo preço. Este gráfico de 60 minutos do SLV ETF nos mostra como o preço geralmente se resolve após uma configuração de divergência negativa.

A 4ª técnica para gerar sinais Buy / Sell utilizando o indicador do Índice de Força Verdadeira (TSI) envolve a observação cuidadosa das linhas horizontais de suporte e resistência do indicador.

Este gráfico diário do ETF GLD ilustra o sinal de venda gerado quando o suporte horizontal da TSI é quebrado à desvantagem.

Este gráfico diário do SPY ETF nos dá 4 sinais de compra quando o nível de resistência das leituras altas anteriores do indicador é superado.

A 5ª técnica é o que eu chamo de "Sangue de nariz" e "seu oposto". Há momentos em que a ETI grita mais alto para atingir um nível comparativamente fora do contexto com o passado recente. Além disso, acontece da maneira "oposta" em que a ETI atinge níveis baixos que são, em contraste com o comportamento recente, simplesmente fora do gráfico de desvio padrão. Essas situações, em que o movimento TSI excede a própria 'norma' geram sinais Buy and Sell.

Este gráfico diário do SPY ETF produz um exemplo do sinal de venda n osebleed e 'seu oposto' - a leitura excessivamente baixa que gera um sinal de compra.

Finalmente, a 6ª técnica envolve o uso de uma média móvel no indicador TSI. Os crossovers do indicador com a média móvel criam os sinais Buy and Sell.

Este gráfico de 4 horas do UUP ETF usa arbitrariamente uma média de 9 meses para gerar os sinais Buy and Sell identificados.

Embora tenha identificado não menos do que 6 técnicas separadas para usar o indicador True Strength Index (ETI), acho que os negócios com maior probabilidade de sucesso combinarão duas, três e às vezes até 4 técnicas. Um exemplo disso incluiria um sinal de compra que ocorre logo acima do cronômetro ZERO como resultado de uma ruptura de linha de tendência com uma divergência positiva nas barras anteriores.

As probabilidades de um comércio bem sucedido também são levantadas quando os indicadores adicionais são combinados com a ETI para fornecer confirmação da mudança provável na direção do preço. Os indicadores que eu costumo combinar com o Índice de Força Verdadeira para este propósito incluem o Índice de Fluxo de Dinheiro, Índice de Demanda e o Indicador de Volume Fluxo. Minha idéia aqui é usar outros indicadores que medem algo um pouco diferente do impulso, como aqueles que calculam volume, volatilidade ou alguma métrica além do impulso.

O indicador True Strength Index (TSI) está livremente disponível através do software de gráficos baseado na Internet no FreeStockCharts.

Estou aberto a responder perguntas e prestar assistência a qualquer pessoa interessada em se tornar mais proficiente no uso do indicador True Strength Index (ETI). Basta escrever-me com as suas perguntas, ok?

True Strength Index - ETI.

DEFINIÇÃO do 'Índice de Força Real - ETI'

Um indicador de impulso técnico que ajuda os comerciantes a determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda de uma segurança incorporando o momento de compra de curto prazo do mercado com os benefícios de atraso das médias móveis. Geralmente, uma média móvel exponencial de 25 dias (EMA) é aplicada à diferença entre os dois preços das ações e, em seguida, uma EMA de 13 dias é aplicada ao resultado, tornando o indicador mais sensível às condições de mercado prevalecentes. Depois que os dados são alisados, alguns cálculos são feitos para que o indicador caia em um intervalo de +100 a -100, ou de +1 a -1.

BREAKING DOWN 'True Strength Index - TSI'

Uma linha de sinal (EMA de 7 dias) geralmente é adicionada - como é para o indicador de divergência de convergência média móvel - para ajudar a identificar reversões. Além disso, os valores de -25 e +25, como os níveis de 30 e 70 utilizados no índice de força relativa, também podem ser usados ​​para identificar níveis em que uma segurança é sobrecompra ou sobrevenda. O indicador de força verdadeira é uma variação do índice de resistência relativa.

TSI Signals Forex Trading Strategy.

A estratégia de negociação forex TSI Signals é uma estratégia de negociação que incorpora dinamização de preços e dinâmicas na determinação das tendências do mercado.

Ele usa indicadores básicos na previsão de sinais de compra / venda no mercado de câmbio.

MetaTrader4 Indicadores: TSI_Signals. ex4 (configurações padrão), Turn_Area. ex4 (Largura de cores modificada # 0 = 2), 24 EMA. ex4.

Quadro (s) preferido (s): 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 1 dia.

Sessões de negociação recomendadas: qualquer.

Pares de moedas: qualquer par.

Insira uma compra no mercado se o seguinte indicador ou padrão de gráfico for exibido:

Se a seta vermelha apontando para cima do indicador personalizado TSI_Signals. ex4 aparecer na atividade, ao alinhar acima da linha vermelha do indicador 24 EMA, o preço é dito ser pressionado mais alto, ou seja, um sinal para comprar o bem escolhido. Se as barras de violeta escuro do indicador personalizado Turn_Area. ex4 alinharem acima do nível de 0.00 como mostrado na Fig. 1.0, o sentimento prevalecente do mercado é dito ser otimista, daí um gatilho para comprar o par de divisas designado.

Stop Loss for Buy Entry: Coloque o stop loss 2 pips abaixo do suporte imediato.

Estratégia de saída / Ganhe lucro para comprar entrada.

Sair ou tirar proveito se as seguintes regras ou condições tiverem precedência:

Se a seta azul apontando para baixo do indicador personalizado TSI_Signals. ex4 aparecer na atividade durante um sinal de compra, é um gatilho para sair ou tirar lucro de uma só vez. Se as barras de violeta escuro do indicador personalizado TSI_Signals. ex4 alinharem abaixo do nível de 0.00 enquanto uma tendência de alta está em curso, é um sinal de potência de viragem de desmame, portanto é recomendável uma saída ou aproveitar o lucro.

Insira uma entrada de venda se o seguinte for válido:

Se a seta azul apontando para baixo do indicador personalizado TSI_Signals. ex4 aparece na atividade, enquanto posiciona abaixo a linha vermelha do indicador de negociação 24 EMA, o preço é dito ser empurrado para baixo, daí um gatilho para vender sem demora. Se as barras de violeta escuro do indicador personalizado Turn_Area. ex4 alinharem abaixo do nível de 0,00, como visto na Fig. 1.1. O sentimento dominante do mercado é dito de baixa, como tal, um alerta de venda está em alta.

Stop Loss for Sell Entry: Coloque o stop loss 2 pips acima da resistência imediata.

Estratégia de Saída / Tome Lucro para Entrada de Vendas.

Sair ou tirar proveito se o seguinte for o centro do palco:

Se a seta vermelha apontando para cima do indicador personalizado TSI_Signals. ex4 for exibida na atividade durante um gatilho de venda, é um ponteiro para parar o poder do urso, portanto, uma saída ou um lucro será suficiente. Se as barras de violeta escuro do indicador personalizado TSI_Signals. ex4 alinharem acima do nível de 0.00 enquanto uma tendência de baixa está em curso, é um sinal de potência de ursos de desmame, portanto é recomendável uma saída ou aproveitar o lucro.

Sobre os Indicadores de Negociação.

O indicador personalizado Turn_Area. ex4 é um indicador personalizado que é baseado nos indicadores RSI e médias móveis.

O 24 EMA. ex4 é uma média móvel exponencial que tem seu período definido em 24 e reduz o atraso ao adicionar mais peso ao preço recente.

TSI_Signals. ex4 é um Índice de Força Verdadeira indica um oscilador de momentum baseado em um alívio duplo de mudanças de preços.

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Testando a Estratégia de Negociação do RSI 2 nas ações dos EUA.

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Neste artigo, olho para um método popular para negociação de ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão média para encontrar títulos de sobrecompra e sobrevenda.

Qual é o indicador RSI?

O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de impulso de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é usado com mais freqüência em um período de tempo de 14 dias, com valores variando de 0 a 100.

Normalmente, quando o RSI 14 é inferior a 30, a segurança pode ser dita sobreviver e isso é um bom momento para comprar. Quando RSI 14 está acima de 70, a segurança é dito ser sobrecompra e isso é para ser um bom momento para vender.

No entanto, testei o indicador RSI 14 em vários estoques diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem sucedidas nos últimos anos.

Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar estoques de sobrecompra e vender ações de sobrevenda) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.

Como o RSI 14 não é tão propício para negociações de curto prazo do tipo de reversão média, o resto deste artigo examinará o teste do indicador em um período de dois dias em vez disso. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência, o RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para o comércio de curto prazo.

Testando a Estratégia de Negociação RSI 2.

Acredito que a estratégia de negociação RSI 2 foi popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.

No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem vantagem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negócios de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que & # 8220; os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 superaram o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;

Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior a performance subseqüente.

O livro continua a listar algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.

Test One - RSI de 2 períodos inferior a 5 em S & amp; P 500.

A primeira estratégia mencionada no livro está no índice S & P 500. Tem as seguintes regras:

O S & amp; P 500 está acima do seu 200 dias MA RSI 2 do S & amp; P 500 está abaixo de 5 Compre o S & amp; P 500 no fechar Sair quando o S & amp; P 500 fecha acima do seu MA de 5 dias.

Em outras palavras, queremos comprar o S & amp; P 500 quando é sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Esta estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é apresentada no livro para produzir os seguintes retornos:

• Nº de trades = 49.

• Número de vencedores = 83,6%

• Pontos totais feitos = 522,92.

• Tempo médio de espera = 3 dias.

Testei essa estratégia para mim usando o Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:

• Nº de trades = 49.

• Número de vencedores = 83,7%

• Pontos totais feitos = 524,4.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 3,91%

• Drawdown máximo = -6,48%

Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir está a tabela de resultados por mês e ano:

Como os resultados dos testes ficaram bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:

• Nº de trades = 30.

• Número de vencedores = 80%

• Pontos totais feitos = 184,91.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,35%

• Drawdown máximo = -13,19%

Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho rentável tenha diminuído um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.

A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema mal funcionou em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.

Teste dois - RSI cumulativo no SPY.

No segundo teste, Connors apresenta uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Esta estratégia é testada no SPY ETF e tem as seguintes regras:

A segurança está acima de 200 dias de uso de MA Use RSI de 2 períodos Adicione os últimos dois dias do RSI de 2 períodos Compre se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Sair quando o RSI de 2 períodos se cierra acima de 65.

O funcionamento deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrado no livro para produzir os seguintes resultados:

• Número de trades = 50.

• Número de Vencedores = 88%

• Total de pontos feitos = 65,53.

• Tempo médio de espera = 3,7 dias.

Eu corri o mesmo sistema em Amibroker no SPY ETF e obteve os seguintes resultados:

• Número de trades = 127.

• Número de Vencedores = 74%

• Total de pontos feitos = 42,56.

• Tempo médio de espera = 3,5 dias.

• Drawdown máximo = -7,25%

Claramente, meus resultados são bastante diferentes. Eu não sei por que isso é. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dado a informação no livro.

No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos últimos anos. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016, consegui os seguintes resultados:

• Número de trades = 58.

• Número de vencedores = 72,4%

• Pontos totais feitos = 20,36.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,76%

• Drawdown máximo = -19,38%

Mais uma vez, você vê que a estratégia não se deu tão bem nos últimos anos. Embora a porcentagem de vencedores tenha diminuído apenas ligeiramente, a redução foi mais do que duplicada. Se olharmos para a tabela de lucro, podemos ver que o sistema realmente funcionou bastante bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.

Teste Três - RSI cumulativo nos estoques.

De acordo com a Connors, os estoques aumentaram o risco versus os índices porque podem ir para zero (enquanto os índices podem "#"). Portanto, Connors sugere que é importante usar leituras cumulativas de RSI muito baixas em ações individuais.

Em Stock Trading Strategies That Work, a Connors analisa todos os estoques com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10 com um volume diário médio de mais de 250.000 ações e um preço de ações acima de US $ 5.

Ele conclui que havia 77.068 sinais entre 1995 e 2008, & # 8220; dos quais 69% dos negócios eram rentáveis ​​saindo acima de um RSI de 2 períodos de 65 e # 8221; e esse # 8220; o ganho médio nesses estoques foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de retenção. & # 8221;

Para testar esta abordagem final, criei as seguintes regras de estratégia de portfólio:

O estoque tem um volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Negociações de ações acima de US $ 5 Ações estão acima da sua aquisição de MA de 200 dias se o RSI cumulativo 2 for inferior a 10 Saída quando o RSI de 2 períodos se cierra acima 65 Tamanho máximo da carteira de 10 ações ao mesmo tempo Patrimônio Líquido é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.

Eu corri a estratégia em todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. A curva de resultados e patrimônio desta estratégia é apresentada abaixo:

• Número de trades = 8711.

• Número de vencedores = 64,7%

• Tempo médio de espera = 5,2 dias.

• Retorno anualizado = 23,86%

• Drawdown máximo = -21,36%

Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia apresentou um desempenho muito bom ao longo dos últimos 20 anos, transformando um hipotético capital inicial de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões com um retorno anual anualizado de 23,86%.

Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente foi uma ótima maneira de embarcar em alguns estoques oversold e fazer alguns negócios de reversão significativos rentáveis!

No entanto, embora esses resultados sejam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.

Considerações adicionais.

A consideração mais flagrante é mostrada ao analisar a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente ocorreu no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & amp; P 1500, a estratégia foi feita em 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não realizou nenhum lugar.

Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & amp; P 500 e S & amp; P 100 como você pode ver abaixo:

Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.

Resultados mensais e anuais no universo S & P 500.

Vale a pena notar que a estratégia ainda parece ser lucrativa com poucos anos baixos. Talvez uma vantagem ainda exista, mas o desempenho parece ter acabado.

É importante também considerar que esta estratégia implica a negociação precisamente ao fim. Como você não conheceu o valor real de fechamento do RSI até o dia acabar, provavelmente você precisará de um método de pré-cálculo do preço de troca que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.

Além disso, a natureza a curto prazo do sistema significa que as estimativas de deslizamento podem variar.

Pensamentos gerais.

O desempenho da estratégia de indicadores do RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia tornou-se mais conhecida, ou uma combinação dos dois.

A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de ações.

Dito isto, a estratégia de negociação do RSI 2 ainda parece ser rentável e não houve anos baixos ainda gravados no universo S & P 500.

Em geral, o indicador RSI 2 ainda mostra alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou fontes de dados fundamentais).

A idéia de um indicador cumulativo também é uma que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de RSI de fechamento, ainda pode ser possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação do mesmo.

Quer o código Amibroker para esta estratégia? Basta clicar no botão à esquerda para visitar a página de download.

Obrigado pela leitura. Você pode gostar:

- Como vencer Wall Street: mais de 30 estratégias de negociação para estoques.

Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. As simulações assumem uma conta de caixa sem margem. Os universos de ações incluem componentes históricos / partes descartadas.

Obrigado também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me terem lembrado da estratégia RSI 2.

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14 opiniões.

21 de janeiro de 2016.

Resultados interessantes e, definitivamente, alimento para o pensamento. Eu podia ver que isso poderia ser bom sobreposto no Vix ou mesmo em um período de tempo mais curto.

22 de janeiro de 2016.

De acordo, pode ser interessante ver como ele vai em um gráfico de 30 minutos ou 1 hora.

24 de janeiro de 2016.

Resultado interessante para os 100 estoques. Você precisa desta afirmação:

SetPositionSize (1, spsShares)

Além disso, você precisa deste?

25 de janeiro de 2016.

Você não precisa de SetPositionSize (1, spsShares) neste exemplo, mas eu deixei isso porque é parte do meu modelo usual.

PositionScore é o método de classificação, portanto, se houver mais de um sinal, escolheremos o estoque com o RSI 2 mais baixo.

26 de janeiro de 2016.

melhor do que o normal RSI de 14 dias, mas ainda bastante cru & # 8230; .. precisa de ajuste muito mais fino.

26 de janeiro de 2016.

Possivelmente. Como você sugere para ajustá-lo?

25 de janeiro de 2017.

A estratégia é boa ao longo de um tempo, como podemos ver no gráfico do patrimônio da carteira. A tabela mostra o retorno sobre o capital aumentado, não o inicial, é por isso que é menor e menor. Se usarmos, por exemplo, PositionSize = -20; Em Amibroker, veremos resultados sem influência no nível de capital.

25 de janeiro de 2017.

Sim, esse é um bom ponto. Tenho a intenção de atualizar este artigo.

25 de janeiro de 2017.

Você mesmo codifica em solicitações de estratégia específicas?

25 de janeiro de 2017.

25 de janeiro de 2017.

Como faço contato com você? Definitivamente, não pode ser discutido aqui.

26 de janeiro de 2017.

O universo de ações está completo ou existe um viés de sobrevivência nos resultados?

Pode não lembrar agora de ser honesto, mas provavelmente incluiu estoques excluídos. Todos os meus testes hoje em dia incluem essas empresas para eliminar o viés de sobrevivência.

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JB Marwood.

Tradutor independente, analista e escritor.

JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+

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