Negociação de escorregamento: prática forex.
De acordo com o livro, "Richer Than Buffett", o autor Jacques Magliolo ressalta que "Slippage é um fato da vida na negociação diária. Este é o diferencial entre o preço que você vê na tela e o preço no qual seu pedido está preenchido . Em um mercado crescente, é provável que você tenha um pedido de compra cheio maior do que você antecipou, e em uma queda, é provável que você venda mais baixo do que esperava ".
O que exatamente é o comércio de deslizamento e por que isso ocorre? A venda e compra envolve uma festa de vendedor e uma festa de comprador. Slippage acontece quando ninguém está disposto a aceitar o negócio do outro lado da transação. Uma vez que um investidor preencher um pedido para comprar, ele ou ela adicionou à demanda de compra no mercado (excesso de oferta) e os preços de pressão para subir. O oposto se aplica durante a venda. A diferença horária entre o momento em que você vende eo momento em que outra pessoa compra resulta em um preço de venda diferente. No momento em que um investidor conseguisse adquirir todas as unidades que ele ou ela quer, o custo total pode ser maior que o preço que eles queriam. Por outro lado, uma derrapagem também pode resultar de um mercado em rápida mudança onde os corretores não podem executar a transação no tempo.
A quantidade de deslizamento pode ser em qualquer lugar de alguns pips para algumas dezenas de pips. Robert Pardo apontou em seu livro 'The Evaluation and Optimization of Trading Strategies', "O deslizamento também depende do tipo de ordem colocada, do tamanho da ordem e da liquidez do mercado". Estas são as possíveis situações que um investidor precisa lidar com onde não havia nenhum antes em uma conta demo.
Além do deslizamento habitual na negociação, o deslizamento também pode ocorrer entre um encerramento do dia de negociação e sua posterior abertura. Sobre isso, Pardo observa que, "muitas vezes, essas lacunas não são tão amplas e seu impacto na negociação não é tão grande. No entanto, há ocasiões em que essas lacunas são grandes por causa de eventos econômicos ou políticos significativos que ocorrem quando os mercados estão fechados ". Uma derrubada desse tipo pode ser positiva ou negativa.
O que se pode fazer quando mesmo uma ordem de perda de parada pode ter a possibilidade de "escorregar"? Felizmente, o mercado forex é enorme e altamente líquido e o deslizamento é mínimo. De acordo com Marquez Comelab em seu livro "The Part-Time Currency Trader", "devido à eficiência do mercado de câmbio, há poucos ou nenhum custo de" deslizamento ". Os indivíduos podem trocar mais freqüentemente por pequenos custos devido a menores custos de transação, mínimo deslizamento e forte volatilidade intradia. "
Slippage é raro, a menos que um comércio durante as notícias e períodos de alta volatilidade. Seu efeito é mais aparente na negociação forex de curto prazo do que em posições de longo prazo, pois cria taxa de execução adicional em negociações. Enquanto alguns corretores estão começando a não oferecer troca de deslizamento, isso vem com seus prós e contras.
Escorregamento Forex e por que pode ser considerado um fenômeno positivo.
Slippage, em termos comerciais, pode ser descrito como tendo um pedido preenchido a um preço diferente do preço inicialmente cotado na plataforma de negociação. No entanto, o deslizamento deve ser considerado como uma indicação positiva de que o mercado e o acesso escolhido ao mercado do mercado estão operando de forma transparente e eficiente.
Os comerciantes podem experimentar seus pedidos preenchidos de três maneiras possíveis; ao preço exato citado, sofrem uma queda negativa - pelo que seu pedido é preenchido a um preço que não está a seu favor, ou apresenta uma derrapagem positiva - quando o pedido é preenchido a um preço melhor do que o preço originalmente cotado. O fato de que o deslizamento existe deve realmente ser considerado como um reforço positivo que o comerciante está envolvido com um mercado altamente eficiente, justo e transparente. Particularmente em relação ao processo de processamento direto da ECN, de fato seria altamente incomum e, de fato, desconfiado, se as ordens dos comerciantes fossem sempre preenchidas com o preço exato mencionado.
Em um mercado como o FX, virando cerca de US $ 5 trilhões por semana e executando centenas de milhões de negócios por dia, é uma ocorrência natural e uma expectativa razoável de que nem todos os pedidos podem ser perfeitamente adaptados a esse ambiente. Em um ambiente de comércio ECN justo e transparente, o grupo de provedores de liquidez fornece as cotações da FX, a volatilidade pode mudar de forma repentina e dramática. Portanto, um pedido é combinado instantaneamente ao melhor preço possível disponível, ocasionalmente ao preço cotado, ou potencialmente a um preço melhor do que o esperado.
Vamos terminar, explicando como o deslizamento positivo (também conhecido como melhoria de preços) pode funcionar em favor de um comerciante.
Por exemplo, um comerciante faz um pedido para comprar 1 lote de EUR / USD ao preço de mercado de 1.35050, o pedido foi enviado através da plataforma MetaTrader para o provedor de liquidez e, em seguida, a mensagem de confirmação volta informando o comerciante de que o pedido era executado em 1.35045. Através do modelo ECN / STP, o comerciante experimentou deslizamento positivo, eles foram preenchidos a um preço melhor, um preço mais favorável à sua ordem inicial.
Slippage = 1.35050 - 1.35055 = -0.00005 - & gt; -0,5 pip EURUSD = -5 USD.
AVISO DE RISCO: A negociação em Forex e Contratos de Diferença (CFDs), que são produtos alavancados, é altamente especulativa e envolve um risco substancial de perda. É possível perder todo o capital inicial investido. Portanto, Forex e CFDs podem não ser adequados para todos os investidores. Investir apenas com o dinheiro que você pode perder. Portanto, assegure-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos. Procure conselhos independentes, se necessário.
AVISO DE RISCO: A negociação em Forex e Contratos de Diferença (CFDs), que são produtos alavancados, é altamente especulativa e envolve um risco substancial de perda. É possível perder todo o capital inicial investido. Portanto, Forex e CFDs podem não ser adequados para todos os investidores. Investir apenas com o dinheiro que você pode perder. Portanto, assegure-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos. Procure conselhos independentes, se necessário.
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Melhorias de preços.
Com os modelos de execução forex da FXCM, você pode potencialmente receber melhorias de preços em todos os pedidos, pois todas as encomendas são preenchidas com o melhor preço disponível da FXCM.
Nossa tecnologia: 21 milhões de pedidos com melhorias de preços.
MÁS DE 21 MILLÕES DE ORDENSES SLIPPAGE POSITIVO PARA FXCM TRADERS.
(1 de janeiro de 2017 até 31 de outubro de 2017)
Com a tecnologia de melhoria de preços da FXCM, todos os pedidos podem receber deslizamentos positivos ou melhorias de preços. 1 Isso significa que você pode potencialmente ganhar mais dinheiro se o mercado afastar ou picos favoravelmente através do seu preço limite. Isto é especialmente verdadeiro em situações em que o mercado se move rápido (durante as brechas de fim de semana ou em torno de eventos de notícias).
Destaques da FXCM:
60,72% de todas as encomendas não tinham SLIPPAGE. 28,37% de todas as encomendas receberam deslizamento positivo. 10,91% de todas as encomendas receberam deslizamento negativo. 63,55% de todas as ordens de entrada limite e limite receberam deslizamento positivo. 40,18% de todas as ordens de parada e parada de entrada receberam deslizamento negativo.
Como maximizar o deslizamento positivo.
Use Limite e Limite de Ordens de Entrada.
Recomendamos abrir e fechar negócios usando ordens de limite e limite de entrada na maioria dos casos, o que garante seu preço solicitado ou melhor sem derrapagens negativas. Lembre-se de que, embora as ordens limitadas garantam o preço, elas não garantem a execução, tornando os tipos de pedidos uma consideração importante em qualquer decisão comercial.
Estratégias de negociação.
Existem estratégias comerciais específicas e abordagens de mercado que podem aumentar suas chances de receber deslizamentos positivos.
Como minimizar o deslizamento negativo.
Use os Tipos de Pedido de Intervalo de Mercado.
Quando você troca com um pedido de mercado, a FXCM recomenda a configuração do tipo de pedido para o Market Range para evitar possíveis derrapagens negativas. Faixa de mercado permite certeza de preço: você controla a quantidade de deslizamento negativo que seu pedido pode receber na execução.
O intervalo em pips garante que a totalidade ou parte da sua encomenda preenche dentro do intervalo de pip (acima ou abaixo) do preço de mercado atual se a liquidez estiver disponível.
Exemplo: Negociação com a execução da No Fidelização da FXCM, você faz um pedido de mercado para comprar cinco milhões de unidades de EUR / USD com uma faixa de mercado de cinco pips. Quando a ordem dispara para execução, pode ocorrer um dos seguintes:
Cenário 1: nenhuma liquidez está atualmente disponível dentro de um intervalo de cinco pip. A execução pára e a ordem é cancelada automaticamente. Cenário 2: Somente três milhões estão atualmente disponíveis dentro do intervalo de cinco pip. Três milhões de sua ordem é executada dentro da faixa de cinco pips. Os dois milhões restantes são cancelados automaticamente. Cenário 3: dez milhões estão disponíveis dentro do intervalo de cinco pip. Os cinco milhões inteiros são executados dentro do intervalo que você especificou.
Para obter mais informações sobre como executar ordens, veja como as ordens são executadas.
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1 Melhorias de preço: todas as melhorias de preços dependem da liquidez disponível na execução. As melhorias de preços estão disponíveis em todos os tipos de pedidos.
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O que é Slippage? É sempre uma coisa ruim?
O que é Slippage?
Slippage é quando um pedido é preenchido a um preço diferente do preço solicitado.
A maioria das conversas que ouço sobre o deslizamento tendem a falar sobre isso em uma luz negativa, quando, na realidade, essa ocorrência normal do mercado pode ser uma coisa boa para os comerciantes. Como o vídeo acima menciona, quando os pedidos são enviados para serem preenchidos por um provedor de liquidez ou banco, eles são preenchidos com o melhor preço disponível se o preço de preenchimento está acima ou abaixo do preço solicitado.
Para colocar este conceito em um exemplo numérico, vamos dizer que tentamos comprar o EURUSD à taxa atual do mercado de 1.3650. Quando o pedido é preenchido, existem 3 resultados potenciais.
Resultado # 1 (sem escorregamento)
O pedido é enviado eo preço de compra disponível é 1.3650 (exatamente o que solicitamos), o pedido é preenchido em 1.3650.
Resultado # 2 (Slippage positivo)
A ordem é enviada e o melhor preço de compra disponível sendo oferecido de repente muda para 1.3640 (10 pips abaixo do nosso preço solicitado) enquanto nosso pedido está sendo executado, o pedido é preenchido neste melhor preço de 1.3640.
Resultado # 3 (Slippage Negativo)
A ordem é enviada eo melhor preço de compra disponível sendo oferecido de repente muda para 1.3660 (10 pips acima do nosso preço solicitado) enquanto nosso pedido está sendo executado, o pedido é preenchido a esse preço de 1.3660.
Sempre que estamos cheios a um preço diferente, é chamado de derrapagem.
O que provoca escorregamento?
Então, como isso acontece? Por que as ordens podem ser preenchidas no nosso preço solicitado? Tudo se remonta aos conceitos básicos do que é um verdadeiro mercado, compradores e vendedores. Para cada comprador com um preço específico e tamanho de comércio, deve haver uma quantidade igual de vendedores no mesmo preço e tamanho comercial. Se existe um desequilíbrio de compradores ou vendedores, isso é o que faz com que os preços se movam para cima ou para baixo.
Então, como comerciantes, se entrar e tentar comprar 100k EURUSD em 1.3650, mas não há pessoas suficientes (ou nenhuma) estão dispostas a vender seus Euros por 1.3650 USD, nosso pedido precisará olhar para o próximo melhor disponível preço (s) e comprar esses euros a um preço mais elevado, dando-nos uma derrapagem negativa. Mas é claro que, às vezes, o contrário pode acontecer. Se houvesse uma inundação de pessoas que desejassem vender seus Euros no momento em que nosso pedido foi enviado, poderemos encontrar um vendedor disposto a vendê-los a um preço inferior ao que inicialmente pedimos, dando-nos uma derrapagem positiva.
--- Escrito por Rob Pasche.
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